دورات الإدارة المصرفية والأوراق المالية

دورة مهارات الائتمان المصرفي

اختر مدينة وتاريخ آخر

دورة دورة مهارات الائتمان المصرفي

المقدمة:

تهدف هذه الدورة التدريبية في تقييم مخاطر الائتمان إلى تزويد المشاركين بنظرة شاملة حول المفاهيم والمنهجيات الأساسية التي تمكنهم من فهم مخاطر الائتمان وأدوات النمذجة المستخدمة في قياس تلك المخاطر. تركز الدورة أيضًا على أفضل الممارسات الحالية في تقنيات إدارة مخاطر الائتمان والممارسات العملية لتقييم تلك المخاطر في المؤسسات المالية.

لقد شهدت أساليب معالجة مخاطر الائتمان تغييرًا كبيرًا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. في الماضي، لم يكن من المألوف أن تتعرض البنوك الاستثمارية وشركات التأمين العالمية الكبرى لمشكلات سداد في حالة وقوع أزمة ائتمانية وسيولة. ومع ذلك، بعد الأزمة، تغير المنظور العالمي تجاه جوانب مختلفة من تقنيات إدارة المخاطر، وركزت جهات الرقابة المالية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل كبير على الحاجة إلى أساليب مبتكرة وأكثر صرامة في نمذجة الضغوط المالية وأنواع تدهور سوق الائتمان التي شهدتها الأزمة.

أهداف الدورة:

· ‏ تحديد العناصر الأساسية لمخاطر الائتمان

· تحليل الدوافع المالية الصغيرة لمخاطر الائتمان، وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على مخاطر الائتمان على نطاق المنظومة

· شرح تقنيات النمذجة لتقييم مخاطر الائتمان

· إظهار الكفاءة في استخدام المنهجيات والأدوات المختلفة لاحتساب الجدارة الائتمانية

· إظهار استخدام ومخاطر المشتقات الائتمانية

· تطبيق تقنيات إدارة الضمانات على التعرض لمشتقات الائتمان

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية موظفي البنوك والمصارف العاملين في مجال المخاطر الائتمانية، كما تستهدف أيضاً موزعي الأصول، والاستراتيجيين في إدارة المحافظ المالية، ومدراء صناديق الثروة السيادية، وموظفي البحوث، ومدراء/ مراقبي المخاطر، والمستثمرين من القطاع الخاص وكبار موظفي مكاتب الدعم. كما أن هذه الدورة التدريبية مفيدة لمن يرغبون في تعميق معرفتهم بمجال نمذجة الائتمان والامتثال لقواعد وتشريعات مخاطر الائتمان في المنشآت المالية.

المحاور العلمية للدورة:

أساسيات مخاطر الائتمان

· المفاهيم المالية الكلية والجزئية الرئيسية لمخاطر الائتمان

· قياس مخاطر الائتمان والنتائج السلبية

· تقييم مخاطر الائتمان واحتمال التخلف عن محافظ القروض

· المحددات الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان:

· احتمالية التخلّف عن السداد PD

· التعرض لخطر عدم الوفاء (EAD)

· خسارة عدم الوفاء (LGD)

· ترحيل الائتمان والمصفوفات الانتقالية

· التحليل الأساسي للبيانات المالية، والنسب الرئيسية، والخصائص النوعية للميزانية العمومية

· مخاطر ائتمان الطوارئ وخارج الميزانية

· المنهجيات السوقية، وهوامش السندات، ومعدلات المبادلة

· مخاطر الائتمان للطرف المقابل

· الجدارة الائتمانية، ونمذجة مخاطر الائتمان، وتحليل المخاطر، وتقييم الجدارة الائتمانية

منهجيات وتطبيق التصنيف الائتماني

· مراجعة أنظمة التصنيفات في وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية (CRAs)

· وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية - موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش

· نظرة عامة على منهجيات التصنيف - تحليل المصدر والبيانات التاريخية ودورات الأعمال

· تصنيفات الأوراق المالية التجارية

· التصنيفات السيادية - نهج للأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة

· تضارب المصالح - تمثل جهات إصدار الائتمان ولكنها مصممة لحماية مشتري الائتمان

· ما هي أسباب تدني مستوى أداء وكالات التصنيف الائتماني في تصنيف التزامات الديون المضمونة (CDOs) وغيرها من المشتقات؟

· مصفوفات ترحيل التصنيفات - استخدام البنوك لتحديد قيمة مخاطر الائتمان المعرضة للخطر (VaR)

· تأثير الترقيات/التخفيضات على تصورات السوق للجدارة الائتمانية

· قانون دود فرانك - إلغاء التشديد على اعتماد الشركات المالية على التصنيفات الخارجية

رسوم رأس المال والمبادئ المحاسبية

· مراجعة الاختلاف بين الدفاتر المصرفية ودفاتر التداول